Atr stop loss forex

Tempo suas saídas com paragens à direita da faixa média real (ATR).

As Paradas Trailing ATR são usadas principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negociações individuais, mas também podem ser usadas, em conjunto com um filtro de tendência, para sinalizar as entradas.

Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é uma medida de volatilidade para estoque ou índice e é explicado detalhadamente em Average True Range. Wilder experimentou o Volatility Stops seguindo a tendência usando o range médio verdadeiro. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.

ATR Trailing Stop Signals.

Os sinais são usados ​​para saídas:

Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da linha de parada do ATR. Saia da sua posição curta (comprar) quando o preço cruza acima da linha de parada de arrastar ATR.

Embora não convencionais, eles também podem ser usados ​​para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.

O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com o intervalo de tração True True Range médio (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.

Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.

Vá em baixa [S] quando o preço fechar abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço ultrapassar o ATR.

ATR Trailing pára a instalação.

Os períodos de tempo típicos de ATR utilizados variam entre 5 e 21 dias. Wilder originalmente sugeriu usar 7 dias, os traders de curto prazo usam 5 e os traders de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2,5 e 3,5 x ATR são normalmente aplicados para paradas finais, com múltiplos mais propícios a serras prediletas.

O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.

O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a Fórmula abaixo).

Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.

ATR Trailing Stops Formula.

As paradas de tração são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:

Calcule o intervalo verdadeiro médio ("ATR") Multiplique ATR pelo múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo a parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio, nem aumenta durante um curto comércio.

A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído da alta diária durante uma tendência de alta e adicionado à baixa diária durante uma tendência descendente.

Um Método Lógico de Stop Placement.

Negociar é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um negócio corre mal, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.

É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar a colocação de pontos que ajudarão você a engolir seu orgulho e manter seu portfólio funcionando. (Para mais informações, leia Limiting Losses and Trailing-Stop Techniques.)

Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.

Gerenciando Risco com ATR.

Ação de preço e macro.

Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem de stop-loss pode ser um desafio difícil.

Se você fizer sua parada muito apertada, você corre o risco de ser perverso do mercado antes que o preço se mova na direção que você realmente queria que ele se movesse; deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho.

Defina a parada muito larga e ndash; e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia querer.

Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão; e, em alguns casos, obstinação direta, já que alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Make & ndash; esta pode ser uma forma de negociação perigosa, e pode levar muitos comerciantes a um caminho muito dispendioso.

É aqui que o ATR ou o Average True Range pode ajudar muito os operadores nessas situações.

Average True Range é um indicador projetado para ajudar os comerciantes na leitura da volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o mesmo acontece com o valor do ATR. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado:

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preços, bem como na parte inferior do gráfico.

Como o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade em declínio.

O ATR foi menor para refletir a menor volatilidade no preço.

Observe também a leitura de ATR no canto superior esquerdo do indicador; e se você não pudesse ver isso no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

A leitura na ATR é em .00285. Isso está em & lsquo; pips, & rsquo; expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas.

Assim, para um par de moedas como AUDUSD, em que o preço está em 1,0436 no momento da redação deste artigo & ndash; uma leitura ATR de 0,00285 é 28,5 pips.

Se ATR fosse em .00418, isso seria 41,8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129,5 pips.

ATR sempre será expresso no formato de preço.

Definindo paradas com ATR.

Depois que um comerciante sabe ler ATR, uma grande parte do legwork em usar o indicador já está pronto. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips em AUDUSD.

À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar set stops em 28.5 pips & ndash; ou o valor da ATR no momento da iniciação do comércio.

Se esse nível de paragem parecer que pode estar muito perto do preço atual do mercado, os comerciantes podem procurar personalizar sua abordagem para serem mais conservadores ou agressivos; definindo suas paradas em múltiplos da leitura ATR.

Um comerciante que procura ser mais conservador (usando uma parada maior) poderia definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura da ATR. Se este for o caso, o comerciante que olha para abrir uma posição AUDUSD do cenário acima faria uma parada de 57 pips (28,5 x 2 = 57).

Por outro lado, um comerciante que queira ser mais agressivo pode tentar definir a ATR em & frac12; do valor médio True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28,5 / 2 = 14,25 (arredondado para baixo)).

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Como definir uma perda de parada com base na volatilidade dos preços.

Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente se mover em um determinado momento.

Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis corretos de perda de parada e evitar ser prematuramente retirado de um comércio em flutuações aleatórias de preço.

Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar e a chance de estar certo.

Método # 1: Bollinger Bands.

Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bollinger Bands.

Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação em escala. Basta definir sua parada além das bandas.

Se o preço chegar a esse ponto, isso significa que a volatilidade está aumentando e uma fuga pode estar em jogo.

Método # 2: intervalo verdadeiro médio (ATR)

Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usar o indicador Average True Range (ATR).

Este é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos, e é realmente fácil de usar.

Todo o ATR requer que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo que ele retorna para calcular o alcance médio.

Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico diário e você inserir "20" nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente a faixa média para o par nos últimos 20 dias.

Ou se você estiver olhando um gráfico horário e você inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?

O objetivo é dar ao seu comércio um espaço de respiração suficiente para as flutuações aqui e aí antes que ele siga seu caminho ... e espero que sim.

Indicador ATR Stop Loss.

A parada de arranque ATR baseia-se, obviamente, na GAMA MÉDIA VERDADEIRA. & # 8220; O indicador Average True Range é uma média móvel do intervalo verdadeiro para um determinado número de períodos. & # 8221;

Então, para uma parada posterior pode usar um múltiplo do ATR atual. Se o ATR for, digamos, 10 pontos. Uma parada poderia ser colocada em 2 vezes a ATR, que ficaria obviamente a 20 p. De distância do preço atual.

É um conceito muito simples e parece ser um dos métodos de parada mais populares quando se trata de usar indicadores.

Abaixo está um gráfico de metatrader com a parada ATR como exemplo. No entanto, o Ninjatrader também possui um script ATR Stop.

Como você pode ver, é muito bom impedir que você perca sua posição, mas também permite um pouco de espaço em costas. Qual é um equilíbrio difícil de encontrar em um método de parada, especialmente e indicador.

Abaixo estão alguns indicadores de parada ATR que temos no site. Existem alguns mais se você quiser pesquisar as seções de download para indicadores metatrader e ninjatrader.

Gerenciar paradas como um profissional: ATR.

por Walker England, Instrutor de Negociação.

Gerenciar uma negociação pode ser uma das tarefas mais difíceis que um profissional enfrenta. Para nossa sorte, há uma variedade de indicadores que podemos usar para ajudar no processo! Nossa última discussão, o Chart of the Day de 10 de março, nos levou a implementar um trailing stop usando o PSAR. Hoje vamos nos concentrar em outro método, estabelecendo paradas fixas usando o indicador ATR.

ATR (Average true Range) é um excelente indicador encontrado dentro do Marketscope 2.0 que pode ser usado para estabelecer níveis iniciais de parada em uma negociação. O indicador é outra criação da Wells Wilder e foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ele consegue isso comparando os altos e baixos anteriores de um par de moedas por um determinado número de períodos. Quanto maior a diferença entre esses dois pontos, independentemente da direção do mercado, maior será a leitura do ATR.

Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. O geater a leitura ATR está em um par específico quanto maior a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Uma boa regra é colocar paradas iniciais no mínimo 1X o valor de ATR para o seu negócio.

Acima temos um gráfico mostrando a forte tendência de baixa desenvolvida no par EURJPY para o mês de maio. Nós tomamos uma variedade de negociações neste par usando muitas estratégias diferentes. Uma constante que permanece a mesma é que uma parada é necessária na posição. Lendo ATR podemos ver por este período de tempo a volatilidade mudou. Atualmente no gráfico 4Hour, o ATR está lendo 50 e tem aumentado. Isso significa que precisamos estar preparados para mais volatilidade e usar paradas maiores, em oposição aos níveis anteriores, nos quais a ATR realizou uma leitura de 36.

Finalmente, o ATR também pode ser um indicador para a colocação de ordens limitadas. Usando o gráfico 4Hour EURGBP acima, uma parada ATR 1X em uma nova posição seria colocada a 22 pips de nossa entrada. Usando uma taxa de recompensa de risco positiva, podemos determinar nossos níveis de limite. Um ajuste de Risco / Recompensa de 1: 2 significaria dobrar nosso ATR, estabelecendo metas iniciais de lucro a um mínimo de 44 pips de distância.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para a WEngland @ FXCM. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

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