O que é um "rebaixamento"
Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.
Desembolso Máximo (MDD)
Retorno Máximo de Retirada (RoMaD)
Descida de pico a vale.
QUEBRANDO PARA BAIXO
Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.
A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.
Drawdowns de ações.
A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).
Risco de rebaixamento.
Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.
Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.
Avaliações de Desembolso.
Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, já que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.
O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.
Retirada de Forex.
Drawdown Forex é uma diminuição de um capital de investimento que acontece como resultado de múltiplas posições perdedoras. Esses negócios podem alternar com os lucrativos. A definição de rebaixamento é denominada numericamente como a diferença entre o pico e o vale da curva de capital. Para estimar um risco de rebaixamento, os operadores usam uma calculadora de rebaixamento. Vamos dar uma olhada mais de perto no suporte do drawdown.
De acordo com essa técnica, você deve aumentar o volume de sua posição se o mercado financeiro passar para o lado, o que não é oposto ao seu negócio. Essa técnica é adequada para estratégias baseadas na mudança de preço. O movimento inicial dos preços é contra uma posição aberta, mas depois o preço se move na direção correta e um comerciante fecha o negócio com lucro. O suporte de redução é a antítese exata do método da Máxima Viagem Favorável. Esta técnica aumenta o número de contratos negociados no tempo, enquanto um comerciante aguarda a reversão do mercado e fechamento de negociações com lucro.
Quando o movimento do mercado é cotado em porcentagem.
um & ndash; é a quantidade inicial de volume negociado após uma negociação lucrativa.
p1 e p2 & ndash; a medição do preço inicial e final do movimento do mercado.
X & ndash; o número de contratos negociados adicionados à posição existente se o movimento do mercado atender aos critérios.
k e k% - o movimento do mercado em porcentagem e termos absolutos.
O número de contratos negociados adicionados ao número inicial (já existente) se o movimento do preço atender aos critérios principais. O movimento do mercado é a direção oposta à posição em termos percentuais e absolutos.
Vamos supor que seu capital de negociação (conta) seja de 20.000 $, você começará a negociar com dois contratos e deseja aumentar sua posição atual para um contrato de $ 500 se o mercado se mover na direção oposta à posição. Então, se o custo do contrato for de 1 000 $ e tal movimento contra sua posição por 500 $ ocorrer, você estará negociando com 2 + 1 = 3 contratos, no caso do movimento com 500 $ a mais. Ou seja, 500 $ + 500 $ = 1000 $ e você está negociando com 2 + 1 + 1 = 4 contratos e assim por diante até fechar sua posição ou seu capital de negociação é suficiente para aumentar o volume de contratos.
Qual é a diferença entre uma redução no banco e uma redução na negociação?
O termo "rebaixamento" aparece tanto no mundo bancário quanto na arena do comércio, mas tem significados completamente diferentes dentro de cada contexto. Na banca, uma redução refere-se a um acesso gradual dos fundos de crédito, enquanto na negociação, uma redução refere-se a uma redução no capital próprio.
Drawdown in Banking.
Dentro do contexto do sistema bancário, "rebaixamento" geralmente se refere ao acesso gradual de parte ou de toda a linha de crédito. O arranjo com um banco pode ser pessoal ou comercial.
Um exemplo do uso de saque para um tomador individual é um proprietário que solicita uma linha de crédito com um banco, pretendendo fazer algumas melhorias importantes na casa. Como ele não planeja fazer todo o trabalho de uma só vez, é para o mutuário apenas retirar fundos, conforme necessário, da linha de crédito que o banco lhe oferece. Por apenas retirar fundos conforme necessário, o indivíduo mantém seu nível de dívida no mínimo e está pagando apenas juros sobre os fundos emprestados que ele realmente usou. Seria uma gestão ineficiente do capital, custando ao mutuário encargos de juros desnecessários, para ele emprestar o montante total de uma só vez e assim incorrer no nível máximo de endividamento antes que ele conheça o total real que ele precisa para completar as melhorias propostas ou antes precisa do dinheiro.
Um arranjo semelhante pode ser feito entre um credor e um negócio. Por exemplo, uma empresa de construção pode ser aprovada para financiamento para construir um conjunto habitacional, mas só acessa gradualmente os fundos de financiamento à medida que partes do projeto são concluídas. O credor pode colocar restrições de tempo ou de conclusão do projeto em tal acordo. Um exemplo de restrições de tempo seria uma estipulação de que o mutuário só pode acessar uma certa porcentagem dos fundos a cada três meses. As restrições de conclusão do projeto exigiriam que o mutuário mostrasse que uma quantia especificada do projeto total foi concluída antes que o financiamento adicional fosse liberado.
Drawdown in Trading.
Em referência à negociação, "drawdown" refere-se a uma queda no patrimônio na conta de um comerciante. Se um comerciante abrir uma conta com US $ 10.000, mas depois perder US $ 2.000 ou tiver posições de negociação existentes que atualmente mostrem uma participação de capital aberto de US $ 8.000, o trader sofreu uma redução de 20%. A quantidade de levantamento é calculada a partir de um pico de capital para uma baixa patrimonial.
Pode haver redução, mesmo em uma conta de negociação que seja rentável em geral. Suponha que o operador que depositou US $ 10.000 tenha acumulado a conta até US $ 20.000, mas sofreu uma série de perdas que reduziram o saldo de sua conta para US $ 15.000. Mesmo que o comerciante tenha um lucro de 50% em seu capital inicial, ele ainda seria reconhecido como tendo sofrido uma redução de 25% do nível máximo de US $ 20.000.
Drawdown também pode ser expresso em termos de tempo em vez de dinheiro. Se a conta de um comerciante atingisse um pico, então caiu de volta, e demorou seis meses para levar a conta de volta ao seu nível máximo, então a conta pode ser descrita como tendo sofrido uma redução de seis meses. O rebaixamento potencial é uma consideração especialmente importante ao negociar instrumentos altamente alavancados, como forex ou contratos futuros.
O que é o rebaixamento?
Aprenda como identificar e gerenciar drawdowns.
Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como rebaixamento.
Como exemplo, digamos que um sistema de negociação de moedas começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, ele vê uma queda de patrimônio para US $ 95.000.
Tem um levantamento de $ 5.000.
O que você pode aprender com um rebaixamento
Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Um grande rebaixamento coloca um investidor em uma posição insustentável.
Considere o seguinte: um cliente que resiste a um rebaixamento de 50% tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio pela frente, porque ele deve ter 100% de retorno sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar a posição de patrimônio líquido reduzida. Muitos investidores ou administradores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% do ano.
Como você pode imaginar, um operador que sofre um rebaixamento é mais bem servido para simplesmente reajustar seu sistema em vez de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital para compensar o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente irá usar alavancagem e over-trade para ter sua conta de negociação de volta ao mesmo.
Demasiada alavancagem.
Quando os comerciantes usam muita alavancagem, um negócio ruim pode ter efeitos desastrosos - e isso acontece com frequência. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou confiantes demais, e isso leva a perdas acentuadas ou a uma falta de vontade de aceitar um negócio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira.
Leitura recomendada.
O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Ele discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, tendo uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas dicas excelentes sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será motivado emocionalmente.
O Takeaway
Uma das maiores dicas é ter um ponto de stop loss predeterminado em sua negociação antes de entrar. Isso limitará a quantidade de qualquer redução que você receberá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.
Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se devem permanecer no negócio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.
Definição.
O rebaixamento é uma medida do declínio de pico a vale, geralmente dado em forma de porcentagem. Na negociação, o levantamento refere-se à redução em sua conta de negociação de uma negociação ou uma série de negociações.
Por exemplo, sua conta de negociação é inicialmente de US $ 10.000, em seguida, você perdeu US $ 2.500 hoje e US $ 2.500 no dia seguinte. Sua conta seria então de US $ 5.000 e você faria.
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